Регулярный AQR стал частью надзорного цикла Агентства вместе с оценкой SREP и надзорным стресс-тестированием. Он является ключевым инструментом для оценки кредитного риска и достаточности резервов банков по международным стандартам. В регулярный AQR входит анализ кредитных портфелей, финансовых показателей заемщиков и риск-метрик, с индивидуальным подходом к крупным заемщикам и групповым анализом мелких займов. Результаты этого анализа корректируют резервы и капитал банков, являясь отправной точкой для ежегодного надзорного стресс-тестирования.
В 2024 году Агентство провело регулярный AQR по состоянию на 1 января 2024 года по 11 крупным банкам, чьи активы составили 85% банковской системы. Охват оценки достиг 27,4 трлн тенге, что на 31,3% превышает уровень предыдущего года.
Согласно отчету, основная часть задолженности приходится на беззалоговые потребительские займы (9 трлн тенге), а также на портфели займов крупного бизнеса (4,4 трлн тенге), малого бизнеса (3,4 трлн тенге) и инвестиционные проекты (3,1 трлн тенге).
Отмечено, что по сравнению с AQR 2023 года, задолженность индивидуальных заемщиков возросла на 1,8 трлн тенге, или 23,1%. Однако это не привело к существенному увеличению размера дополнительных провизий, которые в 2024 году сложились на уровне 124 млрд тенге (против 235,6 млрд тенге в 2023 году).
На индивидуальной основе были оценены 1 583 крупных заемщика, а также 856 созаемщиков и гарантов с общей задолженностью 9,6 трлн тенге. 29,9 млн займов на общую сумму 17,8 трлн тенге были проанализированы на коллективной основе.
Результаты регулярного AQR подтвердили устойчивость сектора на системном уровне: достаточность капитала по 11 банкам составила 16,3%, что существенно выше нормативно установленного минимального уровня 5,5%.
В АРРФР отмечают, что в сравнении с регулярным AQR 2023 года, результаты оценки улучшились. В целом, отмечено повышение качества кредитного портфеля банков, связанное с общим приростом портфеля, улучшением финансового состояния заемщиков по отдельным портфелям, а также работой банков по списанию, погашению и формированию провизий по проблемным заемщикам.
Арина Александрова, фото pixabay.com