Казахстанский банковский сектор входит в новую фазу регулирования. Если несколько лет назад основной задачей надзора было выявление проблемных активов и проверка устойчивости банков после кризисных периодов, то теперь фокус постепенно смещается в сторону качества внутреннего управления рисками, стресс-тестирования и способности банков работать в условиях более сложной финансовой среды, передает корреспондент Zorknews.kz.
Это следует из второго публичного отчета SREP - системы надзорной оценки банков, опубликованного Агентством по регулированию и развитию финансового рынка по итогам 2025 года. В документ вошли результаты оценки 21 банка второго уровня.
Стоит отметить, что сам по себе SREP — это уже не просто формальная проверка нормативов. Он постепенно превращается в полноценную систему риск-ориентированного надзора по модели Базеля, где оценивается не только текущая устойчивость банка, но и способность переживать стрессовые сценарии, управлять капиталом и принимать адекватные управленческие решения.
В отчете прямо говорится, что с 2025 года надзорная надбавка к капиталу стала частью единого надзорного цикла наряду с AQR и стресс-тестированием. Это означает, что требования к капиталу теперь все сильнее зависят не только от формальных показателей достаточности капитала, но и от качества внутренних процессов самого банка.
Стабильно без улучшений
Результаты отчета SREP выглядят достаточно спокойно. Из 21 банка 7 получили рейтинг низкого риска; 7 - умеренно низкого; 5 - умеренно высокого; 2 банка остались в категории высокого риска. При этом 90% банков сохранили свои прошлогодние рейтинги, а улучшить позиции не смог ни один участник системы. То есть, банковская система страны остается устойчивой, но скорость качественного улучшения управления рисками явно снижается. Более того, доля банков с лучшим рейтингом за год сократилась с 43% до 33%, тогда как доля банков с рейтингом 3 выросла с 19% до 24%.
То есть речь идет не о кризисе, а скорее, о постепенном ужесточении требований со стороны регулятора.
Оценка качества управления
Как следует из отчета, формально банки улучшают стратегическое планирование, внедряют цифровые инструменты и сценарное моделирование. Но одновременно АРРФР фиксирует довольно чувствительную проблему: во многих банках стратегическое управление остается формальным.
Регулятор прямо указывает, что советы директоров и правления нередко рассматривают исполнение стратегии и бюджета «без достаточного анализа, обсуждений, постановки конкретных поручений и рекомендаций». Фактически это сигнал о том, что часть банков до сих пор управляется скорее в режиме оперативной реакции, чем полноценного риск-ориентированного планирования.
Особенно показательно замечание о том, что даже при наличии замечаний со стороны коллегиальных органов их исполнение часто не обеспечивается. Для регулятора это уже не просто вопрос корпоративной культуры - это фактор потенциальной финансовой устойчивости.
Зоны риска
Наиболее конкретный риск, который прямо выделяется в отчете - концентрация банков на розничном автокредитовании. АРРФР указывает, что в ряде банков наблюдается высокая концентрация кредитного портфеля именно в этом сегменте. На фоне бурного роста автокредитования последних лет это выглядит вполне логично. Рынок оставался одним из главных драйверов розничного кредитования, особенно с учетом субсидируемых программ, рассрочек и активного развития цифровых продаж.
Но для регулятора проблема уже не столько в самом росте, сколько в качестве оценки риска. В отчете отдельно подчеркиваются нарушения внутренних лимитов риск-аппетита; недостаточная независимая валидация скоринговых моделей; проблемы с методиками расчета ожидаемых кредитных убытков; отсутствие полноценного сценарного анализа. Это особенно важно в условиях высоких ставок и замедления темпов роста доходов населения. При ухудшении макроэкономической среды именно перегретые сегменты розничного кредитования традиционно становятся источником быстрого ухудшения качества портфеля.
Эпоха высоких ставок
Отдельный блок отчета посвящен IRRBB - процентному риску банковского портфеля. И именно здесь заметно, насколько сильно изменилась среда для банков после периода высокой базовой ставки.
Регулятор отмечает, что часть банков по-прежнему использует слишком «мягкие» сценарии изменения процентных ставок при стресс-тестировании. Иными словами, некоторые модели все еще оценивают риски так, будто эпоха дешевых денег окончательно не закончилась. При этом в отдельных случаях снижение экономической стоимости капитала (ΔEVE) уже превышает 15% от CET1 - это базельский порог, после которого банк считается чувствительным к процентному шоку.
Для Казахстана это особенно чувствительная тема. Банковская система долгое время существовала в условиях сравнительно предсказуемой процентной среды, но последние годы показали, насколько быстро может меняться стоимость фондирования, поведение вкладчиков и структура процентных доходов.
Фактически регулятор требует от банков перехода к более сложным моделям управления риском процентной ставки - с полноценным стресс-тестированием, автоматизацией расчетов и учетом поведенческих моделей клиентов.
Главный вывод SREP-2025 - регулятор постепенно переводит банковский сектор в более жесткую и технологически сложную модель надзора. Теперь уже недостаточно просто показывать прибыльность и комфортный запас капитала. Банкам придется глубже автоматизировать риск-модели; усиливать внутренний аудит; внедрять полноценные стресс-сценарии; пересматривать подходы к управлению процентным и кредитным риском; доказывать регулятору качество внутренних процессов, а не только итоговых цифр.
Значительная часть рекомендаций касается именно внутренних моделей, качества данных, скорингов, автоматизации и методологии оценки риска. Фактически банковский надзор в Казахстане постепенно движется от контроля отчетности к контролю архитектуры управления рисками. И именно это, вероятно, станет главным трендом ближайших лет для всего финансового сектора.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
Арина Александрова, фото gov.kz.
7 ноября 2024
«Закон ценен не потому что он закон, а потому что в нем заключена справедливость» - Генри Уорд Бичер.
Главное
USD
464.71 KZT
EUR
531.26 KZT
RUB
6.05 KZT